توصیف مختصر
اینجانب مجتبی رنجبر، دانشیار گروه ریاضیات مالی و بیمسنجی دانشگاه خوارزمی می‌باشم. فعالیت علمی خود را از سال ۱۳۸۷ به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آغاز نمودم و از سال ۱۴۰۰ به دانشگاه خوارزمی منتقل شدم. در سال ۱۴۰۴ به سمت مدیر گروه ریاضیات مالی و بیمسنجی منصوب گردیدم.
حوزه‌های تخصصی پژوهش و تدریس:
- ریاضیات مالی و مدل‌سازی بازارهای مالی
- بیمه‌سنجی و مدیریت ریسک
- روشهای عددی در معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن در علوم مالی
سوابق اجرایی و علمی :
- مدیریت گروه ریاضیات مالی و بیمه‌سنجی دانشگاه خوارزمی (۱۴۰۴ تاکنون)
- پژوهشگر برتر دانشگاه خوارزمی در سال ۱۴۰۲
- عضویت در کارگروه ریسک پژوهشکده بیمه
- عضویت در کمیته‌های علمی کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی از جمله کنفرانس ریاضی ایران و کنفرانس مهندسی مالی و بیمه‌سنجی
- همکاری با صنعت بیمه به عنوان مشاور جذب نخبگان شرکت بیمه سامان
هدف حرفه‌ای :
توسعه پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در حوزه ریاضیات مالی و بیمه‌سنجی و تربیت نیروی انسانی متخصص جهت رفع نیازهای صنعت مالی و بیمه کشور.
راه‌های ارتباطی:
پست الکترونیک دانشگاهی: [mranjbar@khu.ac.ir]
پست الکترونیک: [ranjbar.khu@gmail.com]
صفحه شخصی: (https://fs.khu.ac.ir/cv/7174)
«تلفیق دانش ریاضیات پیشرفته با مسائل کاربردی در حوزه مالی و بیمه، محور اصلی فعالیت‌های علمی اینجانب می‌باشد.»
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی ریاضی
دانشگاه تبریز
تبریز
ایران
1379/04/30
2
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران
ایران
1381/10/22
3
دکتری تخصصی ریاضی کاربردی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران
ایران
1387/10/05
سوابق شغلی
#
عناوین مسئولیت‌ها
سازمان محل خدمت
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
1
هیئت علمی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز
1387
1400
2
نماینده تام الختیار برگزاری آزمون
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز
1390
1400
3
نماینده انجمن ریاضی ایران
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز
1390
1401
4
هیئت علمی
دانشگاه خوارزمی
1400
5
مدیر گروه ریاضیات مالی و بیمسنجی
دانشگاه خوارزمی
1404
افتخارات و جوایز
#
عناوین جوایز و افتخارات
تاریخ دریافت
1
پژوهشگر برتر دانشگاه1402
تهران - 1402
فعالیت ها و عضویت های حرفه ای
#
عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى
توضیحات
1
دبیر مجله هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مالی و بیم سنجی
1402 – 1403
2
عضو هیئت مدیره انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران
1403–1405
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
حل عددی معادله دیفرانسیل جزئی بلک شولز کسری زمان باروش بدون شبکه
فاطمه فصیحی
2
پیش بینی قیمت گذاری اختیارتحت مدل های تلاطم تصادفی ونرخ بهره تصادفی با مدل یاگیری عمیق
زهرا مولائی راد
3
ارزیابی ریسک فاجعه آمیز و روش های قیمت گذاری اوراق قرضه فاجعه آمیز
فاطمه صفایی
4
اصل حق بیمه وانگ و مقایسه آن با دیگر اصول حق بیمه
امیرمحمد نوروزی
5
قیمت گذاریفاجعه آمیز هیبریدی اوراق قرضه بر اساس مدل نظریه فرین-کاپولا
مینا کتابی باویل
6
یک روش تثبیت پیشرو برای قیمت گذاری اختیار آمریکایی روی اوراق قرضا کوپن صفر تحت مدل هال وایت
ازاده راه خداپور
7
رویکرد کاپولا- نظریه ارزش فرین برای قیمت گذاری اوراق قرضه فاجعه آمیز با محرک هیبریدی
مینا کتابی باویل
مشارکت در کارگاه‌ها
#
عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى
سازمان برگزار کننده
محل برگزارى
تاریخ برگزارى
1
کارگاه دوروزه پیشرفتهای اخیر در ریاضیات مالی و بیمه
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1397
2
کارگاه دوروزه یادگیری ماشین در بازارهای مالی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1398
دانشجویان تحت مشاوره
#
عنوان
افراد
1
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی سریهای زمانی در مالی و اقتصاد
نقیب اله مقیمی
2
کالیبره کردن وحل معادلات دیفرانسیل معمولی درعلوم مالی با استفاده ازروش شبکه عصبی مصنوعی
مریم محمدقلی
3
ا ستراتژی معاملات بهینه با درنظرگرفتن اثرقیمت تصادفی وترکیب سیگنال ها
عاطفه صادقی
4
همه‌گیری کووید 19 و اثرات آن بر روی بازار سهام به عنوان قوی سیاه : مطالعه موردی بازار سرمایه ایران.
نازنین رحیم دل مفرد
5
بررسی روابط متقابل نقدینگی ونوسانات ارز رمز نگاری شده در طی همه گیری COVID-19
ثمره جوادی زنگی
6
استفاده از روش یادگیری عمیق در پیش بینی شاخص های کلان اقتصاد
محمدرضا کریمی مفتح
7
توسعه روش های مجانبی برای قیمت گذاری اختیار معاملات باسررسید بلندمدت
محمد اصغرنژاد خوئی
8
به کارگیری یک مدل تحلیل چند متغیره بدون نظارت برای کشف تقلب در ادعاهای خسارتبیمه های درمان
ارمان قربان علی زاده
سایر فعالیت ها
#
1
ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی(گرنت) داخلی یا بین المللی
قرارداد حمایت ازپایاننامه کارشناسی ارشد از پژوهشکده بیمه
ایران
تهران
2
ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی(گرنت) داخلی یا بین المللی
قرارداد حمایت ازپایاننامه کارشناسی ارشد محمد مهدی محمدی پورقلی
ایران
تهران
3
ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی(گرنت) داخلی یا بین المللی
قرارداد حمایت ازپایاننامه کارشناسی ارشد از پژوهشکده بیمه
ایران
تهران
دروس ترم جاری
541 - روشهای آماری برای مالی - روز: چهارشنبه - از ساعت 15:00 تا 16:30
541 - روشهای آماری برای مالی - روز: سه شنبه - از ساعت 15:00 تا 16:30
532 - حسابان تصادفی در مالی - روز: سه شنبه - از ساعت 15:00 تا 16:30
002 - آمار و احتمال مقدماتی - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:00 تا 14:30
002 - آمار و احتمال مقدماتی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:00 تا 14:30
022 - آمار و کاربردآن در مدیریت مالی - روز: شنبه - از ساعت 09:30 تا 12:30
005 - احتمال1 - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
دوره های درسی
#
عنوان درس
توصیف درس
سرفصل ها
دوره درسی
توضیحات
فایل
1
روشهای آماری برای مالی
کارشناسی ارشد
کد دانشکده:25کد گروه درسی:16کد درس:541گروه درس:11تعداد دانشجو:11تعداد واحد3روز:چهارشنبهزمان شروع کلاس:15:00زمان پایان کلاس:16:30نام ساختمان:ساختمان شماره 4 -رودسرنام کلاس:کلاس چهار-35 دانشکده علوم مالی
2
روشهای آماری برای مالی
کارشناسی ارشد
کد دانشکده:25کد گروه درسی:16کد درس:541گروه درس:11تعداد دانشجو:11تعداد واحد3روز:سه شنبهزمان شروع کلاس:15:00زمان پایان کلاس:16:30نام ساختمان:ساختمان شماره 4 -رودسرنام کلاس:کلاس چهار-35 دانشکده علوم مالی
3
حسابان تصادفی در مالی
کارشناسی ارشد
کد دانشکده:25کد گروه درسی:16کد درس:532گروه درس:11تعداد دانشجو:10تعداد واحد3روز:سه شنبهزمان شروع کلاس:15:00زمان پایان کلاس:16:30نام ساختمان:ساختمان شماره 4 -رودسرنام کلاس:کلاس چهار-11 دانشکده علوم مالی
4
آمار و احتمال مقدماتی
کارشناسی
کد دانشکده:25کد گروه درسی:16کد درس:002گروه درس:11تعداد دانشجو:26تعداد واحد3روز:چهارشنبهزمان شروع کلاس:13:00زمان پایان کلاس:14:30نام ساختمان:ساختمان شماره 4 -رودسرنام کلاس:کلاس چهار-33 دانشکده علوم مالی
5
آمار و احتمال مقدماتی
کارشناسی
کد دانشکده:25کد گروه درسی:16کد درس:002گروه درس:11تعداد دانشجو:26تعداد واحد3روز:دوشنبهزمان شروع کلاس:13:00زمان پایان کلاس:14:30نام ساختمان:ساختمان شماره 4 -رودسرنام کلاس:کلاس چهار-33 دانشکده علوم مالی
6
آمار و کاربردآن در مدیریت مالی
کارشناسی
کد دانشکده:25کد گروه درسی:15کد درس:022گروه درس:11تعداد دانشجو:18تعداد واحد3روز:شنبهزمان شروع کلاس:09:30زمان پایان کلاس:12:30نام ساختمان:ساختمان شماره 4 -رودسرنام کلاس:کلاس چهار-33 دانشکده علوم مالی
7
احتمال1
کارشناسی
کد دانشکده:25کد گروه درسی:16کد درس:005گروه درس:11تعداد دانشجو:22تعداد واحد3روز:دوشنبهزمان شروع کلاس:10:00زمان پایان کلاس:11:30نام ساختمان:ساختمان شماره 4 -رودسرنام کلاس:کلاس چهار-31 دانشکده علوم مالی
دوره‌های تدریس شده
#
عناوین دروس
مکان و تاریخ تدریس
1
ریاضی مالی یک و دو
2
سریهای زمانی درمالی
3
روشهای آماری درمالی
4
حسابان تصادفی در مالی
5
مهندسی مالی
6
فرآیند تصادفی کاربردی
7
نظریه احتمال پیشرفته 1
8
فرآیندتصادفی پیشرفته 1
9
ریاضیات مالی پیشرفته
10
معادلات دیفرانسیل تصادفی درمالی
11
حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی
12
حل عددی معادلات دیفرانسیل عادی
13
روشهای عددی در جبرخطی
14
آنالیزعددی پیشرفته
15
نرم افزارهای ریاضی
16
ریاضی عمومی 1 و2
17
آمار و احتمال مهندسی
18
فرآیندهای تصادفی
19
روشهای اماری
20
مبانی احتمال
کارگاه‌های برگزار یا تدریس شده
#
عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى
سازمان برگزار کننده
محل برگزارى
تاریخ برگزارى
1
کارگاه دوروزه پیشرفتهای اخیر در ریاضیات مالی و بیمه – بهمن ماه 1397
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با همکاری بانک صادرات ایران
1397
2
کارگاه دوروزه یادگیری ماشین در بازارهای مالی – آبان ماه 1398
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1398
مقالات چاپ شده
#
عنوان
نگارندگان
عنوان مجله
سال انتشار
1
Collocation method based on radial basis functions via symmetric variable shape parameter for solving a particular class of delay differential equations
Asadollah Torabi Giklou, Mojtaba Ranjbar, Mahmoud Shafiee, Vahid Roomi
Computational Methods for Differential Equations
2022
2
Mean-square stability of 1.5 strong convergence orders of diagonally drift Runge-Kutta methods for a class of stochastic differential equations
M. Shahmoradi, D. Ahmadian, Mojtaba Ranjbar
Computational and Applied Mathematics
2021
3
VIM-Padé technique for solving nonlinear and delay initial value problems
Asadollah Torabi Giklou, Mojtaba Ranjbar, Mahmoud Shafiee, Vahid Roomi
Computational Methods for Differential Equations
2021
4
Polynomial differential quadrature method for numerical solution of the generalized Black-Scholes equation
Zahra sarvari, Mojtaba Ranjbar, Shahram Rezapour, , ,
mathematical analysis and convex optimization
2021
مقالات ارایه شده
#
عنوان
نگارندگان
مشخصات کنفرانس
سال برگزارى
نوع ارائه
1
استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین در تعیین حق بیمه بر اساس مدل وانگ
مجتبی رنجبر, امیرمحمد نوروزی, سیدمحمد مهدی کاظمی, میترا قنبرزاده
سومین کنفرانس بیم سنجی و مالی ایران - ایران
1403/09/29
شفاهى
2
قیمتگذاری منصفانه حق بیمه محصولات بیمه عمر مبتنی بر روش حق بیمه وانگ: گامی به سوی رضایتمندی بیمهگذاران
مجتبی رنجبر, امیرمحمد نوروزی, هانیه امیرمشیری, سامان وهابی
سی ویکمین همایش ملی و دوازدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه: رضایت مندی و اعتماد مردم به صنعت بیمه - ایران
1403/09/13
شفاهى
3
مقایسه اصول کلاسیک و نوین محاسبه حق بیمه با استفاده از توزیع های خسارت
مجتبی رنجبر, امیرمحمد نوروزی, سامان وهابی, Hanieh Amirmoshiri
هشتمین همایش ریاضیات و علوم انسانی (ریاضیات مالی) - ایران
1403/08/23
شفاهى
4
The numerical solution of time fractional Black - Scholes partial differential equation using RBFs method via variable shape parameter strategy
Fatemeh Fasihi, Mojtaba Ranjbar
The 8the FinAct_IRAN internathional conferance on Financial and Acturial mathematics - Iran
1402/04/27
شفاهى
5
Symmetric Variable Shape Parameter Strategy for Radial Basis Function Collocation Method with Applications in Financial Problems
Mojtaba Ranjbar, Nazanin Tafakhori,
The 8th FINACT-IRAN International Conference on Financial and Actuarial Mathematics - Iran
1402/04/27
شفاهى
6
Space-time radial basis function collocation method and variable shape parameter strategy for telegraph equation
Mojtaba Ranjbar, , Nazanin Tafakhori
III. INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH - Turkey
1401/08/27
شفاهى
7
استفاده از کنترل بهینه تصادفی برای اجرای بهینه معاملات با اثر قیمت تصادفی توانی
عاطفه صادقی, سیدمحمد مهدی کاظمی, مجتبی رنجبر
پانزهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات - ایران
1401/08/25
شفاهى
8
NUMERICAL SOLUTION OF NONLINEAR PDES WITH PROPORTIONAL DELAY USING RBF METHOD BASED ON VARIABLE SHAPE PARAMETER STRATEGY
Mojtaba Ranjbar, Vahid Roomi
11th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2022),
1401/06/07
شفاهى